مطالبی که در ادامه می خوانید:
همبستگی جفت ارزهای فارکس یا کورولیشن های فارکس معیاری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و حرکت با هم هستند. اگر دو جفت ارز همزمان بالا بروند، این یک همبستگی مثبت است، در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است.
درک و نظارت بر همبستگی بین جفت ارزها در فارکس برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند بر سطح ریسک آنها هنگام معامله در بازار فارکس تأثیر بگذارد. در این مقاله بروکرلند، به نحوه تعیین و محاسبه ضریب همبستگی فارکس، تاثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و اینکه از چه ابزارهایی می توان برای ردیابی همبستگی بین جفت ارزها استفاده کرد، می‌پردازد.
- جفت های فارکس می توانند با هم در یک همبستگی مثبت یا منفی حرکت کنند
- فرمول ضریب همبستگی نشان می دهد که اتصال آنها چقدر قوی یا ضعیف است
- قرائت زیر 70- و بالای 70 قوی در نظر گرفته می شود، در حالی که قرائت بین 70- تا 70 ضعیف تر در نظر گرفته می شود.
- .کالاها هم ممکن است با یکدیگر و همچنین با فارکس همبستگی داشته باشند
همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟
همبستگی جفت ارزهای فارکس ارتباط بین دو جفت ارز است. زمانی که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند یک همبستگی مثبت، زمانی که در جهت مخالف حرکت می کنند یک همبستگی منفی و اگر جفت ها به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی بین جفت ارزها وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نیز نامید.
درک همبستگی بین جفت ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملات فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می کند که همبستگی منفی دارند. سود در یکی ممکن است با زیان در دیگری جبران شود، که اغلب به عنوان یک استراتژی پوششی استفاده می شود.
در همین حال، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند، زیرا هر دو معامله منجر به زیان یا سود خواهند شد.
ضریب همبستگی بین جفت ارزها چیست؟
ضریب همبستگی نشان می دهد که یک همبستگی جفت ارزها چقدر قوی یا ضعیف است. ضرایب همبستگی در مقادیر بیان می شوند و می توانند از 100- تا 100 یا 1- تا 1 متغیر باشند که اعشار نشان دهنده ضریب است.
هر چیزی در محدوده منفی 100- باشد به این معنی است که جفت ها تقریباً همسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند، در حالی که اگر بالای 100 باشد، به این معنی است که جفت ها تقریباً به طور یکسان در یک جهت حرکت می کنند.
اگرضریب همبستگی جفت ارزها زیر 70- و بالای 70 باشد، همبستگی قوی در نظر گرفته می شود، زیرا حرکات یکی تا حد زیادی در حرکات دیگری منعکس می شود. از سوی دیگر، ضرایب بین 70- و 70 به این معنی است که جفت ها همبستگی کمتری دارند. ضرایب همبستگی نزدیک به صفر، نشان می‌دهند که هر دو جفت رابطه کمی داشته یا بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر هستند.
فرمول ضریب همبستگی
در حالی که فرمول محاسبه ضریب همبستگی بین جفت ارزها فارکس پیچیده به نظر می رسد، مفهوم کلی آن این است که نقاط داده را از دو جفت ارز گرفته شده و این مقادیر با میانگین اعداد خوانده شده برای این جفت ارزها مقایسه می شوند. قسمت بالای معادله کوواریانس و قسمت پایین انحراف معیار است.
به عنوان مثال، نقاط داده را به عنوان قیمت های بسته شدن برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می‌شود، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر بسته شدن و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت‌ها را با هم استخراج کند. برای بدست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چند قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند اکسل است. هنگامی که قیمت های بسته شدن چندگانه ثبت شد، می توان میانگینی را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود.
همبستگی جفت ارزهای فارکس
جدول زیر همبستگی جفت ارزهای فارکس مورد معامله در سراسر جهان را نشان می دهد. می‌توانید هر ارز در محور y را با ارزهای روی محور x مقایسه کنید تا ببینید چگونه آنها با یکدیگر همبستگی دارند. برای مثال، همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD 77 است که بسیار زیاد است.
در حالی که جفت ها همیشه دقیقاً در یک جهت حرکت نمی کنند، آنها عمدتاً با هم حرکت می کنند. در مقایسه، GBP/USD و EUR/GBP یک همبستگی منفی قوی در 90- دارند، به این معنی که در بیشتر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند.
نظارت بر همبستگی جفت ارزهای فارکس مهم است زیرا، حتی در این جدول کوچک جفت ارز، چندین همبستگی قوی وجود دارد. یک معامله گر می تواند ناخواسته GBP/USD را بخرد و EUR/GBP را بفروشد، مثلاً با این تصور که دو موقعیت متفاوت دارد. با این حال، از آنجایی که جفت ها همبستگی منفی بالایی دارند، شناخته شده است که در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، معامله‌گر احتمالاً در هر دو برنده یا بازنده خواهد شد، چرا که معاملات کاملاً مستقل نیستند.
جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معنا هستند؟
جفت ارزها زمانی که مستقل از یکدیگر حرکت می کنند غیر همبسته هستند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای موجود در هر جفت متفاوت بوده ارزها درگیر اقتصاد متفاوتی باشند.
به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و منطقه یورو و پوند انگلیس نیز اقتصادهایی نزدیک به هم هستند. بنابراین، آنها تمایل دارند با هم در یک جهت حرکت کنند، اگرچه همیشه اینطور نیست. در همین حال، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مشابهی ندارند. در واقع، منطقه یورو، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده همه دارای اقتصادهای مجزا هستند و بنابراین، همبستگی بین این جفت ها کمتر است
اندیکاتور کورولیشن فارکس در متاتریدر۴
هیچ نشانگر همبستگی جفت ارزها پیش فرض در پلت فرم معاملاتی متاتریدر ۴ وجود ندارد. با این حال، دارای یک منبع گسترده از شاخص های قابل دانلود در بخش های Market و Code Base پلت فرم است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند.
برخی نیز رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر هزینه دارند. شما می توانید اندیکاتورها را بر اساس نام فیلتر کنید، بنابراین با تایپ کردن “Correlation” در بخش Code Base اغلب افزونه های مرتبط برای سیستم پیدا می شود. اینها را می توان به راحتی روی پلتفرم MT4 نصب کرد.
خلاصه
در این مقاله آموزش فارکس یکی از پایه ترین مباحث موجود، یعنی همبستگی بین جفت ارزهای فارکس توضیح داده شد. انواعی دیگر از همبستگی همچون همبستگی قیمت دلار و نفت در فارکس وجود دارد که در مقالات دیگر به آن پرداخته شده است و می توانید مطالعه کنید.
