آموزشی

هر بازاری که می توانید با ما معامله کنید دارای اسپرد است که هزینه اصلی معامله می باشد. در واقع همواره بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تفاوت وجود دارد و این همان مفهوم و معنای این کلمه است. این تفاوت نرخ گاهی ثابت و گاهی متغیر و شناور بوده که مشخص است نوع ثابت به دلیل قابلیت بیشتر پیش بینی برای تریدرها محبوب تر است. برای دانستن درباره این موضوع، از جمله اینکه اسپرد چیست،‌ چه انواعی دارد و چگونه محاسبه می شود، در این مقاله با Brokerland همراه باشید.

اسپرد چیست؟

اسپرد در فارکس هزینه کوچکی است که در قیمت خرید (bid) و فروش (ask) هر معامله جفت ارز تعبیه شده است. وقتی به قیمتی که برای یک جفت ارز ذکر شده است نگاه می‌کنید، می‌بینید که بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد – این Spread.

تغییرات در این تفاوت قیمت با حرکات کوچک قیمت به نام پیپ اندازه گیری می شود – که هر تغییر در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز (یا رقم دوم اعشار در هنگام معامله جفت ها ارزهایی با ارز مظنه ین ژاپن) است. این تنها موردی نیست که هزینه کل معامله شما را تعیین می کند، بلکه اندازه لات را نیز تعیین کننده است.

به یاد داشته باشید، هر معامله فارکس شامل خرید یک جفت ارز و فروش یک جفت ارز دیگر است. ارز سمت چپ را ارز پایه و ارز سمت راست را ارز مظنه می نامند(برای درک بهتر به صفحه جفت ارزها از سایت بروکرلند مراجعه کنید). هنگام معامله FX، قیمت پیشنهادی هزینه خرید ارز پایه است، در حالی که قیمت درخواستی هزینه فروش آن است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

برای محاسبه این مقدار در فارکس، باید تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بر حسب پیپ محاسبه کنید. شما این کار را با کم کردن قیمت bid از قیمت ask انجام می دهید. برای مثال، اگر GBP/USD را در 1.3089/1.3091 معامله می کنید، Spread به صورت 1.3091 – 1.3089 محاسبه می شود که 0.0002 (2 پیپ) است.

اسپردها می توانند زیاد (wide) یا کم (narrow) باشند – هر چه پیپ های بیشتری از محاسبه بالا بدست آید، این مقدار بالاتر است. معامله گران اغلب طرفدار مقادیر محدودتر هستند، زیرا به این معنی است که معامله مقرون به صرفه تر است.

اگر بازاری بسیار در نوسان باشد و نقدینگی بالا نباشد، احتمالاً تفاوت نرخ بین خرید و فروش بیشتر خواهند بود و بالعکس. به عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD نسبت به یک جفت ارز در بازارهای نوظهور مانند USD/ZAR spread کمتری خواهند داشت. با این حال، بسته به عواملی که در ادامه توضیح داده می شود، این میزان می توانند تغییر کند.

انواع اسپردهای فارکس

بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که برای آشنایی با بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند می توانید به صفحه بهترین بروکر فارکس مراجعه کنید. بروکرها همواره انواعی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهد و همین موضوع یکی از معیارهای هر تریدر برای انتخاب بروکر است. این تفاوت نرخها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

بروکر با اسپرد ثابت
بروکر با اسپرد شناور

بیایید با مفهوم این دو نوع بیشتر آشنا شویم.

ثابت

تفاوت نرخ ثابت مشخص است،‌ با توجه به تایم فریم یا نوسانات بازار تغییر نکرده و ثابت است. اگرچه زمانیکه نقدینگی در بازار کم بوده یا مارکت دارای نوسان خیلی زیاد باشد، احتمال تغییر در نرخ به صورت موقتی پیش آید.

در این حالت زمانیکه بازار شرایط عادی خود را مجددا به دست آورد، این مقدار نیز به مقدار نرمال خود بر‌میگردد. مشخص است که ترید با اسپرد ثابت براي معامله‌گران راحت تر و سود تر است چراکه دارای قابل پیش بینی تر بوده  و ریسک پایین تری را داراست.

افزایش رقابت در این سالهای اخیر باعث شده است تا کارگزاري ها همواره تلاش کنند چیزهای جدید تری را به کاربران خود ارائه دهند که این نوآوري ها به این تفاوت نرخ نیز مربوط هستند. این موضوع سبب افزایش در تعداد بروکرهایی است که نوع شناور ارائه می دهند.

شناور

بر خلاف ثابت، نوع شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیر است. به این معنی که تفاوت بین نرخ های خرید و فروش همراره در تغییر است. تفاوت این نرخ شناور به طور نشان دهنده بازار بوده و بیشتر از همه نشان دهنده ارتباطات بین بانکی است.

به همین دلیل تعدادی از این کارگزاری ها حساب های معاملاتی را با تفاوت نرخ شناور به عنوان حساب های ECN یا شبکه ارتباطات الکترونیکی ارائه می دهد.  در این پلت فرم بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران با هم در سیستم در حال معامله هستند که در این سیستم از اسپرد کمتری برخوردارند و در عین حال کارمزد خود را به بروکر پرداخت می کنند.

چرا این تفاوت نرخ در فارکس تغییر می کند؟

همانطور که دربالا توضیح داده شد، زمانی که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تغییر کند، این اسپرد متغیر نامیده می شود – برعکس نوع ثابت. هنگام معامله در فارکس، همیشه با نوع متغیر سروکار دارید.

اگر یک خبر مهم یا رویدادی وجود داشته باشد که باعث نوسانات بیشتر بازار شود، ممکن است تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز در فارکس افزایش یابد. یکی از جنبه های منفی نوع متغیر این است که، اگر این میزان به طور چشمگیری گسترش یابد، پوزیشن های شما بسته می شود یا کال مارجین قرار می گیرید.

جمع بندی

در زیر موارد گفته شده به صورت خلاصه آورده ایم:

• اسپرد فارکس هزینه اولیه یک معامله ارزی است که در قیمت خرید و فروش یک جفت تعبیه شده است.
• این میزان بر حسب پیپ اندازه گیری می شود، که حرکتی در چهارمین رقم اعشار در مظنه جفت فارکس است (یا رتبه دوم در صورت ارز مظنه JPY)
• برای محاسبه آن، قیمت خرید را از قیمت فروش کم کنید.
• Spread فارکس همیشه متغیر است، در حالی که در بازارهای دیگر ممکن است ثابت باشد.
• آنها می توانند زیاد (wide) یا کم (narrow) باشند.
• معامله گران اغلب طرفدار مقادیر محدودتری از تفاوت نرخ هستند، زیرا به این معنی است که معامله قرون به صرفه تر است.
• اگر بازاری بسیار پر نوسان باشد و دارای نقدینگی بالا نباشد، ممکن است فرق نرخ های بین خرید و فروش های بالاتر باشد.
• اگر بازاری نقدینگی بالایی داشته باشد اما بسیار پر نوسان نباشد، ممکن است فرق نرخ های بین خرید و فروش کمتر باشد.
• عواملی مانند اطلاعیه های خبری مهم یا رویدادی که باعث نوسانات بیشتر بازار می شود، می تواند باعث تغییر این تفاوت شود.

هر معامله گر فارکس باید مارجین و الزامات آن را درک کند. معمولاً هنگام باز کردن یک پوزیشن، مقداری از سرمایه به عنوان سپرده بلوکه می شود، این مقدار وثیقه ای است که نزد یک کارگزار بلوکه می شود تا ریسک مربوط به معامله را پوشش دهد. با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا با مفهوم و محاسبه مارجین در فارکس به طور کامل آشنا شوید.

مارجین در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، مارجین یا سطح سرمایه صرفاً بخشی از مبلغ بالانس حساب مشتری است که هنگام انجام معامله کنار گذاشته می شود. این مقدار معمولاً به عنوان درصد معینی از پوزیشن کامل نشان داده می شود: 0.25٪، 0.5٪، 1٪، 2٪ و غیره.

حداکثر اهرم یا لورجی را که می تواند در حساب معاملاتی شما استفاده شود، می توان بر اساس margin مورد نیاز بروکر شما محاسبه کرد. انواع این کارگزاران را میتوانید در صفحه بررسی بروکرها مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید.

سطح مارجین چیست؟

کال مارجین حالتی است دربروکرهای فارکس که معمولاً نشان می‌دهد که دارایی‌ موجود در حسابmargin کاهش یافته است. وقتی این اتفاق می‌افتد، یک سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که وجوه یا اوراق بهادار بیشتری اضافه کند یا برخی از دارایی‌های حساب را بفروشد و در واقع هر پوزیشن باز را ببندد. با انجام این کار، حساب به حداقل مقدار خود باز می گردد.

سطح سرمایه به سلامت حساب معاملاتی فرد اشاره دارد. اگر بخواهیم به صورت درصد نشان دهیم، این مقدار در فارکس نسبت اکوئیتی به مارجین استفاده شده توسط پوزیشن های باز حساب است. بیایید نگاهی دقیق تر به انواع مختلف کال مارجین بیندازیم:

استاپ اوت شدن هنگام پایین بودن سطح سرمایه

در معاملات فارکس، استاپ اوت به حداقل رساندن ضرر به حساب شما کمک می کند. از آنجایی که دیگر مارجین کافی برای حمایت از پوزیشن باز خود را ندارید، زمانی که نسبت margin به اکوئیتی به درصد معینی (50%) رسید، پوزیشن یا پوزیشن ها به اجبار بسته می‌شوند. این اغلب به عنوان “استاپ اوت” شدن یا “لیکویید شدن” خودکار پوزیشن ها شناخته می شود.

دستور حد ضرر برای محافظت از سرمایه

دستور استاپ لاس که به عنوان دستور توقف (استاپ اوردر) یا دستور توقف بازار(استاپ مارکت اوردر) نیز شناخته می‌شود، یکی از انواع سفارشات در فارکس بوده و به این معنی است که یک کارگزار زمانی که جفت ارز مربوطه به یک نقطه قیمت خاص می‌رسد، پوزیش را می‌بندد و ضرر معامله‌گر را محدود می‌کند.

دستورهای استاپ لاس معمولاً هنگام باز کردن پوزیشن‌های لانگ استفاده می‌شوند، اما می‌توانند به عنوان محافظ برای پوزیشن های شورت(short) نیز استفاده شوند.

چرا محاسبات مارجین مهم هستند؟

محاسبات سطح سرمایه در فارکس سپرده ای است که یک معامله گر به منظور تضمین یک پوزیشن می گذارد. آن را به عنوان وثیقه در نظر بگیرید، این کارمزد یا هزینه نیست، اما تضمین می کند که حساب شما می تواند هر معامله ای را که انجام می دهید مدیریت کند.

مارجینی که باید ایجاد کنید کاملاً به مقداری که معامله می کنید بستگی دارد. مهم است که بیش از حد margin قرار ندهید . از سوی دیگر، اگر معاملات شما بی ارزش باشد، همه چیز را از دست خواهید داد. معامله با مارجین در فارکس دلیل عمده ی این است که چرا معامله گران سهام در سقوط سال 1929 ضرر بسیار زیادی کردند. هنگام معامله در فارکس مطمئن شوید که این را در نظر داشته باشید.

فرمول محاسبه مارجین در فارکس ساده است. کافی است اندازه معامله را در درصد سطح سرمایه ضرب کنید. سپس، مارجین مورد استفاده برای همه معاملات را از اکوئیتی باقی مانده در حساب خود کم کنید. رقم حاصل مقدار مارجینی است که باقی مانده است.

محاسبه سطح سرمایه

شما ممکن است روی یک جفت ارز پوزیشنی بگیرید که نه ارز پایه و نه ارز مظنه با ارز استفاده شده در حساب شما یکسان نیست. در نتیجه، margin مورد نیاز برای این نوع معاملات را می توان با ارزی متفاوت از آنچه حساب شما با آن سروکار دارد محاسبه کرد، که محاسبه آن را کمی دشوارتر می کند.

فرض کنید تصمیم گرفتید با GBP و JPY معامله کنید. ارزی که در حساب خود استفاده می کنید USD است. فرض کنید پس از آن تصمیم می گیرید با 10000 واحد ارز پوزیشنی بگیرید. این به این معنی است که شما 10000 پوند در برابر مقدار معادل ین خریداری می کنید. شما به ین پرداخت می کنید و به پوند خرید می کنید، اما در واقع، ین را با دلار آمریکا خریداری می کنید. تا آنجا که به کارگزار شما مربوط می شود، مارجین مورد نیاز شما صرفاً به دلار آمریکا، ارز اصلی حساب شما محاسبه می شود.

اگر به ماشین حساب margin در فارکس دسترسی ندارید، در اینجا فرمول مورد نیاز برای محاسبه مارجین مورد نیاز در واحد پولی حساب اصلی شما آمده است:

مارجین مورد نیاز = ([{ ارز پایه} ÷ { واحد پول حساب}] ✕ واحد) / لورج

در مثال معاملات GBP/JPY، شرایط موجود در فرمول فوق به شرح زیر است:

ارز پایه = GBP
ارز حساب = USD
ارز مظنه = JPY
ارز پایه/ارز حساب = نرخ فعلی مبادله GBP/USD واحد = 10000
ارز پایه/ارز حساب = نرخ مبادله بین دو ارز مورد معامله
برای GBP/USD، این در زمان نوشتن این مقاله حدود 1.30 خواهد بود.

بیایید این محاسبه را برای مثال دیگری با استفاده از EUR/USD اعمال کنیم. بر اساس نرخ ها در زمان نگارش این مقاله، قیمت تبدیل فعلی این جفت 1.21773 است. اگر پنج لات استاندارد – یا 500000 واحد – را با حاشیه استاندارد 30 برابر خریداری می کردید ، برای باز کردن این پوزیشن به 20295.50 دلار در حساب خود نیاز دارید.

در اینجا یک مثال دیگر با استفاده از فرضیات متفاوت نسبت به دو محاسبه قبلی آورده شده است. فرض کنید در حال خرید یک لات استاندارد (100000 واحد) GBP/NZD هستید، اما کارگزاری شما به مارجین 20 برابری نیاز دارد. قیمت تبدیل فعلی این جفت ارز 1.90187 است.

پس محاسبه 100000 واحد ÷ 20 ✕ 1.90187 است. این به 9509.35 یا 7010.96 دلار آمریکا می رسد که margin مورد نیاز برای اجرای این خرید است.

در حالی که یادگیری نحوه انجام این ریاضی به تنهایی مهم است، می توانید از یک ماشین حساب فارکس نیز برای سرعت بخشیدن به این محاسبات و بررسی مجدد کار خود استفاده کنید.

تاثیر مارجین بر لورج چیست؟

لورج که به عنوان نسبت ضریب سرمایه شناخته می شود، می تواند از یک کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت باشد. به طور کلی، 30 برابر margin مورد نیاز را می توان معمول در نظر گرفت. برای اولین مثالی که در بالا ذکر کردیم، (1.3 ✕ 10000) ÷ 30 = 433.33 دلار آمریکا.

در مثال سوم که در بالا ذکر شد، جایی که یک مقدار 20 برابری تعیین شد، افزایش نسبت لورج به سرمایه گذاری قدرت خرید و پتانسیل سود را کاهش داد و در عین حال فرصت سودی را فراهم کرد که بسیار فراتر از آنچه معامله گری سنتی می توانست ارائه دهد.

از این رو، تعیین اینکه چگونه تغییر در هر یک از مقادیر بالا می تواند بر نیاز شما تأثیر بگذارد، بسیار آسان است. افزایش لورج به 50 برابر به جای 30 برابر، این مقدار مورد نیاز را به 260 دلار کاهش می دهد. اما این همچنین به این معنی است که ضررهای احتمالی شما نسبت به دارایی های فعلی شما 67 درصد افزایش می یابد.

رابطه بین لورج و سطح سرمایه مورد نیاز چیست؟

مقدار margin مورد نیاز کمتر ممکن است جذاب‌تر به نظر برسد زیرا به شما امکان می‌دهد با دلار کمتری همان پوزیشن را داشته باشید. با این حال، شما می‌خواهید مراقب باشید زیرا یک معامله سودآور به این معنی است که درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، اما یک معامله بد به معنای افزایش ضرر است.

سطح سرمایه کمتر منجر به ریسک ذاتی بیشتر می شود. وقتی معامله‌گران نتوانند پیامدهای استفاده از مارجین را در نظر بگیرند، ممکن است قبل از اینکه متوجه شوند برای حسابشان چه اتفاقی می‌افتد متحمل ضررهای قابل توجهی شوند.

لورج بالا به این معنی است که کال مارجین شما به این سرعت انجام نمی شود، اما در نتیجه، پول بیشتری از دست خواهید داد. لورج بالاتر همچنین پتانسیل سود شما را کاهش می‌دهد. درک اینکه کدام ارزش ها موثرتر هستند بخشی از معاملات فارکس است و دانستن مقادیر مناسب تنها با تجربه به دست می آید.

مارجین نگهداری چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

سطح سرمایه نگهداری حداقل مقداری است که یک فرد باید پس از خرید در حساب خود نگه دارد که در حال حاضر 25٪ از ارزش کل margin یک حساب است .

این مقدار به محافظت از کارگزاران کمک می‌کند و بین مقدار پول صادر شده و ارزش حساب مارجین معامله‌گر فاصله ایجاد می‌کند. در نتیجه ریسک پذیرفته شده توسط یک کارگزار را کاهش می دهد و وقتی قیمت های بازار به سرعت کاهش می یابد، بیشتر می شود.

خطرات و مزایای معاملات فارکس در سطح سرمایه

مانند هر فرصت معاملاتی، معاملات مارجینی مجموعه منحصر به فرد خود را از ریسک ها و پاداش ها ارائه می دد،  اگرچه ریسک ها و پاداش ها ممکن است از طریق این استراتژی معاملاتی تقویت شوند. در اینجا نگاهی به برخی از مزایا و معایب می اندازیم:

مزایا

• margin به شما این امکان را می دهد که سود بسیار بیشتری نسبت به موجودی حساب استاندارد خود به دست آورید.
• حساب خود را سریعتر افزایش دهید.
• ممکن است به سود معامله گران با تجربه ای باشد که می توانند معاملات را ارزیابی کرده و به سرعت تصمیم بگیرند .

خطرات

• این معاملات می تواند ریسک بالایی داشته باشد و حساب شما را بر اساس حجم معاملات زیاد در معرض ضررهای قابل توجهی قرار دهد.
• معامله‌گرانی که از سطح سرمایه استفاده می‌کنند ممکن است استرس بالایی را به دلیل پیامدهای معاملات خود تجربه کنند.
• ممکن است در معرض مارجین کال قرار بگیرید و مجبور شوید یا پول بیشتری به حساب خود واریز کنید یا برخی از دارایی های خود را بفروشید تا سرمایه را به عنوان وثیقه برای پوزیشن باز خود آزاد کنید.

سخن آخر

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بحث مارجین در فارکس، بروکرلند تا به اینجا سعی کرد به طور کامل به موارد مرتبط با آن بپردازد. چه در معامله گری پاره وقت، چه پراپ تریدینگ و هر روشی از اکسپرت تا انواع روش های تحلیلی و استفاده از سیگنال فارکس منابع موجود برای ترید در این بازار، درک کامل از مارجین در فارکس و محافظت از سرمایه خود در برابر کال مارجین شدن حیاتی است. نظرات خود را در زیر این مقاله برای ما بنویسید و اگر سوالی در رابطه با این موضوع مورد بحث برایتان پیش آمده در اینجا نوشته تا راهنمایی تان کنیم.

همبستگی جفت ارزهای فارکس  یا کورولیشن های فارکس معیاری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و حرکت با هم هستند. اگر دو جفت ارز همزمان بالا بروند، این یک همبستگی مثبت است، در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است.

درک و نظارت بر همبستگی بین جفت ارزها در فارکس برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند بر سطح ریسک آنها هنگام معامله در بازار فارکس تأثیر بگذارد. در این مقاله بروکرلند، به نحوه تعیین و محاسبه ضریب همبستگی فارکس، تاثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و اینکه از چه ابزارهایی می توان برای ردیابی همبستگی بین جفت ارزها استفاده کرد، می‌پردازد.

• جفت های فارکس می توانند با هم در یک همبستگی مثبت یا منفی حرکت کنند
• فرمول ضریب همبستگی نشان می دهد که اتصال آنها چقدر قوی یا ضعیف است
• قرائت زیر 70- و بالای 70 قوی در نظر گرفته می شود، در حالی که قرائت بین 70- تا 70 ضعیف تر در نظر گرفته می شود.
• .کالاها هم ممکن است با یکدیگر و همچنین با فارکس همبستگی داشته باشند

همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟

همبستگی جفت ارزهای فارکس ارتباط بین دو جفت ارز است. زمانی که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند یک همبستگی مثبت، زمانی که در جهت مخالف حرکت می کنند یک همبستگی منفی و اگر جفت ها به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی بین جفت ارزها وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نیز نامید.

درک همبستگی بین جفت ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملات فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می کند که همبستگی منفی دارند. سود در یکی ممکن است با زیان در دیگری جبران شود، که اغلب به عنوان یک استراتژی پوششی استفاده می شود.

در همین حال، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند، زیرا هر دو معامله منجر به زیان یا سود خواهند شد.

ضریب همبستگی بین جفت ارزها چیست؟

ضریب همبستگی نشان می دهد که یک همبستگی جفت ارزها چقدر قوی یا ضعیف است. ضرایب همبستگی در مقادیر بیان می شوند و می توانند از 100- تا 100 یا 1- تا 1 متغیر باشند که اعشار نشان دهنده ضریب است.

هر چیزی در محدوده منفی 100- باشد به این معنی است که جفت ها تقریباً همسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند، در حالی که اگر بالای 100 باشد، به این معنی است که جفت ها تقریباً به طور یکسان در یک جهت حرکت می کنند.

اگرضریب همبستگی جفت ارزها زیر 70- و بالای 70 باشد، همبستگی قوی در نظر گرفته می شود، زیرا حرکات یکی تا حد زیادی در حرکات دیگری منعکس می شود. از سوی دیگر، ضرایب بین 70- و 70 به این معنی است که جفت ها همبستگی کمتری دارند. ضرایب همبستگی نزدیک به صفر، نشان می‌دهند که هر دو جفت رابطه کمی داشته  یا بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر هستند.

فرمول ضریب همبستگی

در حالی که  فرمول محاسبه ضریب همبستگی بین جفت ارزها فارکس پیچیده به نظر می رسد، مفهوم کلی آن این است که نقاط داده را از دو جفت ارز گرفته شده  و این مقادیر با میانگین اعداد خوانده شده برای این جفت ارزها مقایسه می شوند. قسمت بالای معادله کوواریانس و قسمت پایین انحراف معیار است.

به عنوان مثال، نقاط داده را به عنوان قیمت های بسته شدن برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می‌شود، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر بسته شدن و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت‌ها را با هم استخراج کند. برای بدست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چند قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند اکسل است. هنگامی که قیمت های بسته شدن چندگانه ثبت شد، می توان میانگینی را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود.

همبستگی جفت ارزهای فارکس

جدول زیر همبستگی جفت ارزهای فارکس مورد معامله در سراسر جهان را نشان می دهد. می‌توانید هر ارز در محور y را با ارزهای روی محور x مقایسه کنید تا ببینید چگونه آنها با یکدیگر همبستگی دارند. برای مثال، همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD 77 است که بسیار زیاد است.

در حالی که جفت ها همیشه دقیقاً در یک جهت حرکت نمی کنند، آنها عمدتاً با هم حرکت می کنند. در مقایسه، GBP/USD و EUR/GBP یک همبستگی منفی قوی در 90- دارند، به این معنی که در بیشتر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند.

نظارت بر همبستگی جفت ارزهای فارکس مهم است زیرا، حتی در این جدول کوچک جفت ارز، چندین همبستگی قوی وجود دارد. یک معامله گر می تواند ناخواسته GBP/USD را بخرد و EUR/GBP را بفروشد، مثلاً با این تصور که دو موقعیت متفاوت دارد. با این حال، از آنجایی که جفت ها همبستگی منفی بالایی دارند، شناخته شده است که در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، معامله‌گر احتمالاً در هر دو برنده یا بازنده خواهد شد، چرا که معاملات کاملاً مستقل نیستند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معنا هستند؟

جفت ارزها زمانی که مستقل از یکدیگر حرکت می کنند غیر همبسته هستند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای موجود در هر جفت متفاوت بوده ارزها درگیر اقتصاد متفاوتی باشند.

به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و منطقه یورو و پوند انگلیس نیز اقتصادهایی نزدیک به هم هستند. بنابراین، آنها تمایل دارند با هم در یک جهت حرکت کنند، اگرچه همیشه اینطور نیست. در همین حال، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مشابهی ندارند. در واقع، منطقه یورو، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده همه دارای اقتصادهای مجزا هستند و بنابراین، همبستگی بین این جفت ها کمتر است

اندیکاتور کورولیشن فارکس در متاتریدر۴

هیچ نشانگر همبستگی جفت ارزها پیش فرض در پلت فرم معاملاتی متاتریدر ۴ وجود ندارد. با این حال، دارای یک منبع گسترده از شاخص های قابل دانلود در بخش های Market و Code Base پلت فرم است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند.

برخی نیز رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر هزینه دارند. شما می توانید اندیکاتورها را بر اساس نام فیلتر کنید، بنابراین با تایپ کردن “Correlation” در بخش Code Base اغلب افزونه های مرتبط برای سیستم پیدا می شود. اینها را می توان به راحتی روی پلتفرم MT4 نصب کرد.

خلاصه

در این مقاله آموزش فارکس یکی از پایه ترین مباحث موجود، یعنی همبستگی بین جفت ارزهای فارکس توضیح داده شد. انواعی دیگر از همبستگی همچون همبستگی قیمت دلار و نفت در فارکس وجود دارد که در مقالات دیگر به آن پرداخته شده است و می توانید مطالعه کنید.

روند بازار جهت قیمت دارایی در یک دوره معین است. روندهای بازار برای همه دارایی ها و بازارهایی مانند ارز خارجی ، کالاها، سهام و اوراق قرضه ، که در آن قیمت ها و حجم  معاملات در نوسان است، اعمال می شود. در این آموزش از سایت بروکرلند بعد از اینکه متوجه شدید روند چیست، با انواع روند آشنا خواهید شد.

دقیقا روند چیست و چگونه می توانید این انواع روند را دوست خود قرار دهید؟ درابتدا نگاهی به تعریف روند بازار و اینکه چگونه می تواند استراتژی معاملاتی شما را مشخص کند، می اندازیم .

روند بازار به عنوان جهت قیمت دارایی در یک دوره معین تعریف می شود. دارایی یا بازاری که در یک دوره معین افزایش قیمت کلی را تجربه می کند، در یک روند صعودی قرار داشته و به آن بازار صعودی گفته می شود. حال هنگامی که قیمت دارایی به پایین‌تر حرکت می‌کند، گفته می‌شود که در بازار در یک روند نزولی قرار داشته یا بازار نزولی است. روندهای بازار به معامله گران و سرمایه گذاران در تحلیل روند و شناسایی فرصت های معاملاتی کمک می کند.

روند چیست و چگونه کار می کند؟

برای درک اینکه روند چیست و با انواع روند آشنا شویم، مهم است که توجه داشته باشید چه عواملی ممکن است در شکل دهی روند بازار موثر باشند.

سیاست دولت

با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌توانند روند رشد بازار را کند یا تسریع کنند. به عنوان مثال، تعدیل نرخ بهره بانک مرکزی می تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر بگذارد و تأثیر مستقیمی بر بخش های چرخه ای و دفاعی داشته باشد.

سنتیمنت بازار

روندهای بازار را می توان بر اساس سنتیمنت بازار شکل داد. وقتی معامله گران و سرمایه گذاران به جهت اقتصاد یک کشور یا چشم انداز تجاری یک شرکت ایمان داشته باشند، نگرش خوش بینانه آنها می تواند نوع صعودی را شکل دهد. برعکس، احساسات منفی بازار در میان معامله‌گران می‌تواند قیمت دارایی را کاهش دهد.

عرضه و تقاضا

قیمت دارایی به دنبال تغییر در پویایی بین عرضه و تقاضا ، تمایل به نوسان دارد . این موضوع به ویژه برای کالاها صدق می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد در حال رونق است، تقاضا برای نفت خام افزایش یافته و قیمت نفت تمایل به افزایش دارد. یا برای نمونه جنگ‌ها و اختلالات استخراج معدن، عرضه را محدود می‌کند، بنابراین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

اخبار اقتصادی

نتایج خوش‌بینانه در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها یا اخبار اقتصادی مثبتی که انتظارات را بالاتر می‌برد، همگی می‌توانند به روند صعودی کمک کنند. برعکس، اخبار منفی می تواند قیمت ها را پایین آورده و انواع روند نزولی ایجاد کند.

انواع روند بازار

انواع روندهای بازار بسته به طول و محرک ها وجود دارد.

روندهای سکولار

روندهای سکولار می توانند از سال ها تا دهه ها ادامه داشته باشند. آنها اغلب با تغییرات ساختاری در اقتصاد و جمعیت شکل می گیرند. به عنوان مثال، تغییر فعلی به سمت انرژی پایدار یک روند سکولار در نظر گرفته می شود.

انواع روند اولیه

روندهای اولیه می توانند از چند ماه تا چندین سال ادامه داشته باشند. آنها توسط تغییرات در چرخه تجاری و همچنین رویدادهای سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند. برای مثال، چرخه انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده را می توان یک روند اولیه در نظر گرفت.

روندهای ثانویه

از دیگر انواع روند روندهای ثانویه هستند که می توانند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند و با تغییر در احساسات سرمایه گذار و همچنین عوامل فنی تعریف می شوند.

روندهای میانی

این روندها می توانند از روزها تا هفته ها ادامه داشته باشند. آنها معمولاً ناشی از تغییرات عرضه در مقابل پویایی تقاضا و نوسانات بازار هستند.

انواع روند جزئی

روندهای جزئی می توانند چند روز یا کمتر ادامه داشته باشند. این نوع از انواع روند کوتاه مدت معمولاً با اخبار جاری و تغییرات در حجم معاملات شکل می گیرند.

نحوه شناسایی روند چیست؟

از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توان برای شناسایی انواع روند بازار استفاده کرد. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، پرایس اکشن، شاخص قدرت نسبی ( اندیکاتور RSI) و میانگین متحرک (مووینگ اوریح) بین معامله‌گران محبوب هستند.

خط روند چیست؟

خط روند یک خط مستقیم است که مجموعه ای از نقاط قیمت – های و لو – را به هم متصل می کند و به آینده گسترش می یابد. یک خط روند صعودی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می‌کند. برعکس، یک خط روند نزولی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور RSA با اندازه‌گیری سرعت و میزان تغییرات قیمت، تعیین می‌کند که آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. RSI خوانده شده ۳۰ یا کمتر نشان می دهد که بازار بیش از حد فروش است در حالی که خوانش 70 یا بالاتر شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. هر دوی این اعداد نشان می‌دهند که یک روند معکوس محتمل است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

میانگین های متحرک برای تشخیص عملکرد واضح قیمت از هیاهوی بازار استفاده می شود. دو میانگین متحرک وجود دارد:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

SMA میانگین مجموعه ای از قیمت ها را در یک دوره زمانی معین در گذشته محاسبه می کند. به عنوان مثال، SMA میانگین قیمت ها را در 20 روز، 50 روز، 100 روز و غیره محاسبه می کند. در همین حال، EMA یک میانگین وزنی است که بر قیمت سهام در روزهای اخیر تأکید دارد و آن را به یک شاخص پاسخگوتر به اطلاعات جدید تبدیل می کند. میانگین متحرک همچنین برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت قیمت دارایی و انواع روند کلی قیمت استفاده می شود.

تحلیل فاندامنتال

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند با بررسی تغییرات از تحلیل بنیادی برای شناسایی روند بازار استفاده کنند. هنگامی که یک شرکت رشد سود مثبت را برای چندین فصل متوالی ثبت می کند، یک نمونه روند مثبت بازار را نشان می دهد. از سوی دیگر، زمانی که سود یک شرکت به طور مداوم در یک دوره مشخص کاهش می یابد، روند منفی را نشان می دهد.

 معامله با روند بازار

سوال بعدی این است که در معاملات نحوه معامله طبق روند چیست و چگونه عمل می کند؟ وقتی قیمت یک بازار یا یک دارایی افزایش می‌یابد، معامله‌گران معمولاً تصور می‌کنند که تا زمانی که نشانه‌های آشکاری مبنی بر کاهش قیمت وجود داشته باشد، به افزایش آن ادامه خواهد داد. وقتی قیمت به زیر خط روند سقوط می‌کند یا شاخص‌های تکنیکال نزولی می‌شوند، ممکن است افزایش قیمت تمام شود.

معامله‌گرانی که از استراتژی پیروی از انواع روند استفاده می‌کنند، روی خرید در حالی که قیمت در حال افزایش است تمرکز می‌کنند و زمانی که اندیکاتور فارکس نشانه‌ای از معکوس شدن روند یا همان ریورسال است، (به عبارت دیگر، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند) به فروش می‌پردازند.

جمع بندی

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند سعی کردیم توضیح دهیم روند چیست و انواع روند را معرفی کنیم. روند بازار می تواند ابزار مفیدی برای استراتژی معاملاتی باشد. به یاد داشته باشید، تصمیم نهایی شما برای معامله باید بر اساس تحمل ریسک، تخصص بازار، اندازه پورتفو و ترکیب شما باشد. همیشه قبل از معامله تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز سرمایه و پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.

برای معامله جفت ارز، باید مفهوم لات در فارکس را درک کنید. این مقاله از Brokerland توضیح می دهد که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می توانید از آن برای محاسبه اندازه حجم معامله یا سایز پوزیشن خود استفاده کنید.

لات در فارکس چیست؟

لات فارکس در واقع واحد اندازه گیری است که حجم معامله را استاندارد می کند. تغییر در ارزش یک ارز در مقایسه با ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می شود که چهارمین رقم اعشار بوده و بنابراین معیار بسیار کوچکی است. این به این معنی است که معامله ی یک واحد، عملی و شدنی نیست. بنابراین لات در فارکس به وجود آمده تا افراد را قادر ‌سازد این حرکات کوچک را در دسته‌های بزرگ معامله کنند.

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار مشابه تعیین می شود، که تضمین می کند هر فرد یک مقدار مشخصی معامله کرده و می داند هنگام باز کردن یک پوزیشن، چه مقدار از دارایی را معامله می کند.

لات ها به چهار اندازه استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند تا به معامله گران کنترل بیشتری داده شود.

درک لات فارکس با جعبه های شکلات

فرض کنید که یک شرکت جعبه های شکلات را در دو سایز 12 و 24 به فروش می رساند. اینها اندازه های استاندارد هستند که مصرف کنندگان و خریداران نیز انتظار آنها را دارند. آنها معمولا انتظار ندارند فقط یک شکلات از جعبه به دست آورند.

در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی توانید فقط یک واحد ارز بخرید؛ در عوض، شما مقدار یک لات خرید می کنید. لات ها در اندازه های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده اند. به عنوان مثال، می توانید 100000 لات ارز پایه GBP برای جفت ارز GBP/USD بخرید . این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می توانید یک میکرو لات 1000 پوندی بخرید.

اندازه لات در فارکس

بنابراین، یک لات فارکس چقدر است؟ بستگی به این دارد که آیا شما یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو را معامله می کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه گیری استاندارد تقسیم می شوند تا تغییرات جزئی در ارزش یک ارز را محاسبه کنند.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مقایسه می‌کند. برای زمینه، اگر EUR/USD بخرید، حدس می زنید که یورو در برابر دلار تقویت می شود. اگر قیمت مظنه یا ارز متقابل در حال حاضر 1.3000 دلار است، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.3000 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.3000 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد

لات استاندارد در فارکس برابر با 100000 واحد ارز است. این اندازه واحد استاندارد برای معامله گران است، خواه مستقل باشند یا سازمانی.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک لات استاندارد ارز پایه (EUR) 130000 واحد خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100،000 واحد یورو به 130000 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

مینی لات

یک مینی لات فارکس یک دهم لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس 10000 واحد ارز ارزش دارد. اندازه یک مینی لات به این معنی است که اثر سود و زیان کمتر از یک لات استاندارد است.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک مینی لات ارز پایه (EUR) 13000 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10000 واحد یورو به 13000 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

میکرو لات

یک میکرولات در فارکس یک دهم اندازه یک مینی لات است. یعنی ارزش آن 1000 واحد ارز است. حرکات پیپ منجر به نوسان نقدی 1 واحد ارزی می شود، به عنوان مثال اگر یورو را معامله می کردید 1 یورو. میکرو لات ها نیز به لورج یا اهرم کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان تأثیرات مالی بزرگی در مقایسه با سایز های بزرگتر لات نخواهد داشت.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک میکرو لات ارز پایه (EUR) 1300 واحد خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 1000 واحد یورو به 1300 واحد از ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

نانو لات

یک نانو لات در فارکس یک دهم اندازه یک میکرو لات یا برابر با 100 واحد پول است. حرکت یک پیپ با یک میکرو لات برابر است با تغییر قیمت 0.01 واحد از ارز پایه ای که معامله می کنید، به عنوان مثال 0.01 یورو اگر با یورو معامله می کنید.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک نانو لات از ارز پایه (EUR) 130 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات در فارکس ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید به شما بگوید. هنگامی که معامله می کنید باید مشخص باشد که چه گزینه هایی در دسترس هستند – استاندارد، مینی، میکرو و نانو – و از چه سایز لات استفاده می کنید. شما می توانید اندازه و سایز کلی پوزیشن خود را با سایز لات و تعداد لات هایی که خریداری کرده اید محاسبه کنید.

نحوه انتخاب اندازه لات در فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات فارکس بزرگتر باشد، پول بیشتری برای معامله باید بگذارید و به اهرم  و لوریج بالاتری نیاز خواهید داشت – و هر حرکت پیپ بزرگتر می شود.

یک حرکت تک پیپ برای هر اندازه لات ارزش مالی زیر را دارد، با این فرض که شما EURUSD معامله می کنید:

لات استاندارد = 10 دلار
یک مینی لات = 1 دلار
یک میکرو لات = 0.10 دلار
یک نانولات = 0.01 دلار

به یاد داشته باشید که ارزش ارز به ارز پایه در جفت ارزی که معامله می کنید بستگی دارد. همانطور که می بینید، هر چه لات فارکس کوچکتر باشد، هزینه حرکت تک پیپ کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می توانید با معامله لات های کوچکتر هزینه کمتری داشته باشید.